ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Аннотация
В современных условиях проблема повышения обоснованности инвестиций имеет исключительно важное значение для развития экономики предприятий, поскольку ошибочные инвестиционные решения относительно вложения средств в недостаточно эффективные проекты могут повлечь за собой существенные убытки вплоть до разорения предприятий. Невозможно оценить рентабельность того или иного инвестиционного портфеля, основываясь лишь на личном опыте и интуиции, – необходимо расчетное моделирование инвестиционного процесса, требующее значительного объема вычислений. Однако, несмотря на то, что методология такого моделирования на концептуальном уровне опубликована и изложена достаточно подробно, отсутствие конкретных алгоритмических рекомендаций относительно программной реализации её вычислительной схемы препятствуют широкому её внедрению в инвестиционную практику. В этой связи актуальной является разработка специализированного алгоритмического и программного обеспечения, предоставляющего инвестору гибкий инструмент принятия обоснованных решений.
Цель – повышение обоснованности принятия решений при формировании портфеля инвестиционных проектов.
Метод или методология проведения работы: динамическое программирование.
Результаты: программно-алгоритмический инструментарий поддержки принятия решений при формировании инвестиционного портфеля.
Область применения результатов: менеджмент (инвестиционный, инновационный, финансовый, стратегический, антикризисный, риск-менеджмент).
Ключевые слова
Полный текст:
>PDF
Литература
Arkhipkina A.I. Metod dinamicheskogo programmirovaniya kak instrument podderzhki prinyatiya resheniya pri planirovanii investitsionnogo proekta [Dynamic programming as a tool to support decision-making for the investment project planning]. Nauka i obrazovanie: novoe vremya. 2018. No. 3 (26), pp. 248-257.
Barkalov S.A., Sviridova T.A., Zolotarev V.N., Chernen’kiy A.V., Fedosova S.P., Desyatirikov F.A. Aktualizatsiya raspredeleniya investitsiy metodom dinamicheskogo programmirovaniya [Updating the investment allocation method of dynamic programming]. Mezhdunarodnaya konferentsiya po myagkim vychisleniyam i izmereniyam. 2018. No. 2, pp. 351-354.
Gafarov E.R. Graficheskiy metod dinamicheskogo programmirovaniya s ispol’zovaniem kusochno-lineynykh funktsiy Bellmana [The graphical method of dynamic programming with piecewise linear Bellman functions]. Avtoref. dis. ... d-ra fiz.-mat. nauk. Moskva, 2016. 22 p.
Karaseva R.B. Optimal’noe raspredelenie investitsiy po ob”ektam vlozheniya metodami dinamicheskogo programmirovaniya [The optimal distribution of investments between deposits by method of dynamic programming]. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal Kontsept. 2016. No. 7, pp. 62-67.
Korneenko V.P., Danilyuk A.Yu., Kutakhov V.P., Filippov P.G. Dinamicheskaya model’ upravleniya investirovaniem sredstv v nedelimye proekty proizvodstva po kriteriyu maksimal’noy effektivnosti dlya otrasli [Dynamic model of investing management in indivisible projects on the criterion of maximum efficiency for the industry]. Ekonomika i predprinimatel’stvo. 2014. No. 11-3 (52), pp. 997-1001.
Krivoshapova G.A., Yarkina A.A., Itsenko M.Yu. Reshenie zadachi investirovaniya innovatsionnykh proektov s pomoshch’yu metoda dinamicheskogo programmirovaniya [Solution of problem of investments in innovative projects with the use of dynamic programming]. Teoriya i praktika sovremennoy nauki. 2020. No. 1 (55), pp. 456-464.
Moskalenko V.V., Zakharova T.V., Krivoruka A.N. Modeli i protsedury formirovaniya portfelya investitsionnykh proektov na osnove dinamicheskogo podkhoda [Models and procedures of investment projects potrfolio construction based on dynamic approach]. Vostochno-evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. 2014. Vol. 3. No. 3 (69), pp. 29-32.
Sel’vinskiy V.V., Mamaev V.O. Optimal’noe raspredelenie investitsiy pri planirovanii proizvodstva [Optimal allocation of investments in production planning]. Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye i ekonomicheskie nauki. 2020. No. 89, pp. 9-12.
Frolov S.V. Optimal’naya investitsionnaya politika predpriyatiy s pomoshch’yu metoda dinamicheskogo programmirovaniya [The optimal policy of enterprise investments using the dynamic programming method]. Forum molodykh uchenykh. 2017. No. 5 (9), pp. 2183-2188.
Khodos D.V., Shaporova V.Yu. Formirovanie optimal’nogo grafika investirovaniya innovatsionnogo proekta promyshlennogo predpriyatiya na osnove metoda dinamicheskogo programmirovaniya [The formation of the optimal schedule of investments innovative project of the industrial enterprise on the basis of the method of dynamic programming]. Aktual’nye problemy aviatsii i kosmonavtiki. 2016. Vol. 2. No. 12,pp. 451-453.
Hu Q., Szmerekovsky J. Project portfolio selection: a newsvendor approach. Decision sciences. 2017. Vol. 48. No. 1, pp. 176-199.
Khalifa H. A study on investment problem in chaos environment. Journal of Applied Research on Industrial Engineering. 2019. Vol. 6. No. 3, pp. 177-183.
Lee H.S., Shin Y.H. A dynamic programming approach to subsistence consumption constraints on optimal consumption and portfolio. Journal of computational analysis and applications. 2017. Vol. 22. No. 1, pp. 79-99.
Shin Y.H., Koo J.L., Roh K.H. An optimal consumption and investment problem with quadratic utility and subsistence consumption constraints: a dynamic programming approach. Mathematical modelling and analysis. 2018. Vol. 23. No. 4, pp. 627-638.
Shin Y.H., Roh K.H. An optimal consumption and investment problem with stochastic hyperbolic discounting. Advances in difference equations. 2019. Vol. 1, p. 211.
DOI: https://doi.org/10.12731/2070-7568-2020-3-198-212
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2020 Nina Vladimirovna Tyulpinova
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.
ISSN 2070-7568 (Print)